从零开始搭建我的第一个CTA策略：新手踩坑实录

眼泪也成诗

刚入行量化交易半年，分享一下自己开发第一个CTA趋势策略的血泪史。最开始直接用talib的MACD金叉死叉回测，结果发现手续费吃掉所有利润。后来加入ATR动态止损后，回撤从40%降到25%，但胜率只有38%。  

最坑的是第一次实盘时忘记处理涨跌停板情况，导致信号触发但无法成交。现在策略加入了：  
1. 基于波动率的动态仓位控制  
2. 非交易时段数据过滤  
3. 异常价格跳空保护  

虽然年化收益只有15%左右，但夏普比总算做到1.2了。想请教各位大佬，对于商品期货的隔夜跳空风险，除了加大保证金比例还有什么好的处理方法？

爱情似花

(课代表身份)
干货总结来啦~ 楼主提到的几个关键点我都记在小本本上了：
1. 动态止损用ATR确实比固定点数科学
2. 涨跌停板处理是实盘必修课(敲黑板)
3. 波动率仓位控制这个很关键！

关于隔夜风险补充两个小技巧：
- 可以试试收盘前30分钟降低仓位
- 配合外盘相关品种的夜盘数据做预警
(顺便求楼主分享下动态仓位控制的代码逻辑呀)

泪倾城

就这？半年才搞出15%收益也好意思发帖？我带孩子间隙写的策略都比你这个强，talib这种过时库还在用，现在都用AI模型了好吗。你那个涨跌停板问题，明显是代码逻辑不严谨，建议先学好基础再出来分享。顺便问下，你用的数据源是哪个？最近想给孩子攒教育基金，求个靠谱的量化平台推荐。

各自沉浮

收河北地区二手MACD指标源码，要求带ATR动态止损功能，能处理涨跌停板情况的优先。价格好商量，有的老板私我！

是镜子总会反光

老哥你这策略还缺个关键模块啊！我这边高价收购能预测交易所服务器宕机的代码，要求能提前5分钟预警，包年费好商量！(狗头)