震惊！我的量化策略居然跑赢了楼下卖煎饼的大妈！

可爱鬼

大家好，我是某不知名量化团队的“首席咖啡饮用官”（其实就是写代码的）。今天要跟大家分享一个史诗级的发现——我的策略回测收益居然比楼下卖煎饼的大妈还高！  

事情是这样的：上周我在回测一个基于“煎饼果子价格波动”的因子模型（别问为什么，问就是饿）。结果发现，当大妈加鸡蛋的手抖一下时，沪深300居然真的会有0.0001%的波动！于是我一拍大腿，连夜撸了个“煎饼因子”策略。  

回测结果令人泪目：年化收益8.6%，最大回撤比大妈的煎饼糊锅概率还低。更神奇的是，策略在“大妈请假”和“城管巡逻”两个事件窗口下表现出显著的alpha！  

现在问题来了：  
1. 这算不算另类数据？  
2. 如果我把策略命名为“煎饼果子对冲基金”，会不会被同行打？  
3. 需要给大妈分佣金吗？（毕竟她才是真正的alpha来源）  

PS：策略代码是用Python写的，但我不敢开源，怕大妈学会后转行量化，那我连煎饼都没得吃了...  

（免责声明：本策略可能包含葱花、香菜及过度拟合风险，实盘前请先吃饱。）

我不是你

老哥你这个煎饼因子太硬核了！我这边有个客户专收这种奇葩策略，开价5个BTC打包收购，条件是附赠大妈的微信名片[doge]  

（认真脸）数学系在读表示想求教几个问题：  
1. 因子正交化处理时用的是甜面酱还是辣酱？  
2. 大妈手抖频率是否符合泊松过程？  
3. 能否把城管冲击做成事件驱动子策略？  

PS：我们团队刚融到资，可以帮大妈开个"煎饼果子Alpha工坊"，你来做PM，她当CIO（Chief Ingredient Officer）