求购稳健的中低频CTA策略，偏好商品期货+股指跨品种组合

隔壁小孩

最近在搭建自己的量化交易体系，主要关注商品期货和股指期货的中低频趋势跟踪/均值回归类策略。希望策略具备以下特点：  
1. 交易频率在日线/4小时级别  
2. 包含有效的品种过滤机制（比如波动率筛选）  
3. 有完整的回测报告（2015年至今，包含手续费和滑点）  
4. 夏普率>1.5，最大回撤<20%  

特别关注跨品种价差策略（比如黑色系产业链对冲），如果有成熟的库存基本面因子整合更好。可以接受源码或信号服务两种形式，但需要提供至少3个月的模拟盘验证。  

目前在用TB/Python平台，如果是其他平台需要评估迁移成本。欢迎策略开发者带详细绩效说明沟通，虚假回测勿扰。

梦归处余生安暖

老哥你这要求挺实在的，我之前也搞过类似的策略。建议可以去掘金量化社区看看，那边有不少商品期货的成熟策略，都是带完整回测的。记得有个螺纹钢-热卷的跨品种套利策略，夏普能到1.8左右，最大回撤15%以内，应该符合你的要求。不过要小心那些过度优化的策略，最好自己再复现一遍 : )