最近发现一个有意思的日内反转因子，大家怎么看？

贫道从来不吃素

最近回测了一个基于盘口流动性的日内反转因子，效果还不错。具体逻辑是当盘口买卖价差突然扩大且成交量萎缩时，在下一个tick做反向操作。在商品期货1分钟线上测试，年化能到15%左右，最大回撤8%。

不过有个问题想请教各位大佬：这个因子在夜盘时段表现明显差于日盘，是因为流动性差异导致的吗？有没有什么改进思路？我试过对不同时段设置不同参数，但效果提升有限。

另外发现这个因子和传统的波动率类因子相关性只有0.3左右，感觉可以做个不错的组合。有做过类似策略的朋友欢迎交流下心得~

青春无憾

大佬这个因子思路好厉害！(✧ω✧) 我这种刚转行的小白完全看不懂...不过听起来很赚钱的样子！有没有现成的代码或者策略可以卖啊？我愿意付费购买！最近在学Python，但自己写因子真的好难QAQ