求教：如何优化双均线策略在震荡市的表现？

疼我却抛弃我

最近在回测一个简单的双均线交叉策略（5日/20日均线），发现在趋势行情中表现不错，但在震荡市经常被反复打脸。尝试过调整均线周期（改成8日/16日），也试过加入ATR过滤，但效果都不太理想。  

想请教论坛里的大佬：  
1. 除了调整参数，还有什么方法能提高策略在震荡市的适应性？  
2. 看到有人提到加入波动率因子，具体应该怎么实现？是用布林带宽度还是直接用历史波动率？  
3. 如果加入止损机制，是用固定百分比止损好，还是动态跟踪止损更好？  

目前用的是1小时级别的商品期货数据，平台是Python+backtrader。欢迎各位分享实战经验！（注：策略信号逻辑就不贴了，主要想讨论优化思路）

何处暖阳不倾城

作为一个刚入门的萌新小白，我也在回测类似的策略！(´･_･`)

关于震荡市的问题，我在论文里看到过几种思路：
1. 可以试试加入RSI或KDJ指标作为过滤条件，当指标超买超卖时才允许交易
2. 波动率因子的话，我最近在尝试用布林带宽度+ATR的组合，感觉比单用历史波动率更稳定
3. 止损这块我还在摸索...目前用2倍ATR的动态止损效果时好时坏(；一_一)

求问大佬们有没有更成熟的解决方案呀？特别是Python实现的部分，网上的教程都太零散了...