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作为一个白天写代码晚上带娃的程序员宝妈，过去半年我一直在尝试搭建自己的量化交易系统。今天想分享一些真实踩过的坑，希望能帮到同样想入门量化的新手。
1. 数据源的坑：最开始用免费的Yahoo Finance数据回测，结果发现很多数据点缺失，导致回测结果严重失真。后来咬牙买了专业数据源才发现差距有多大。
2. 过度拟合陷阱：有次用孩子的生日数字当随机种子，居然跑出年化300%的策略！兴奋了一晚上才发现是典型的过拟合案例。
3. 实盘延迟问题：模拟盘跑得好好的策略，实盘时因为网络延迟导致下单价格差很多，这点在短线策略上特别致命。
4. 时间管理难题：既要调试策略又要哄睡宝宝，经常出现策略跑一半被哭声打断的情况。后来专门写了自动化监控脚本才解决。
最深的感悟是：量化交易不是写个策略就能躺赚，从数据清洗到风险控制，每个环节都需要像带娃一样细心。现在我的系统终于能稳定跑起来了，虽然收益不高但胜在稳健。欢迎交流更多实战经验~ |
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发表于 2025-7-21 15:00:19
