最近测试的几个CTA策略表现对比，求靠谱策略推荐

蠢萌小萝莉

最近在实盘测试了3个不同来源的CTA策略，结果差异很大。策略A在回测阶段年化收益28%，但实盘三个月就跑输了基准；策略B的夏普一直稳定在1.5左右，但容量太小，上到200万就明显滑点；策略C是多周期趋势跟踪，最近震荡市连续止损。  

想请教各位：  
1. 现在市场上哪些CTA策略实盘和回测一致性较好？  
2. 有没有兼顾容量（至少5000万）和稳定性的中频策略？  
3. 商品期货和股指期货的策略哪个更适合当前市场？  

测试用的都是1分钟级tick数据，手续费按交易所标准2倍计算。欢迎分享真实实盘经验，拒绝纯理论回测。

假装安慰

老哥，我这边有个数学系团队开发的CTA策略，实盘跑了一年半，年化夏普稳定在1.8以上。策略基于多因子模型，容量可以做到8000万，最近三个月在商品期货上表现不错。需要的话可以私聊发你实盘净值曲线，支持第三方托管验证。