求购靠谱的CTA趋势跟踪策略，最好带自适应参数优化功能

看那东京樱花

最近在测试几个量化平台，发现传统均线策略在震荡市表现太差了。想找一套成熟的CTA趋势跟踪策略，要求：  
1. 必须实盘验证过3年以上，年化收益15%以上  
2. 要有动态参数调整模块，能根据市场波动率自动优化  
3. 支持Tick级回测（特别关注滑点处理逻辑）  

目前自己用Python搭了个框架，但总觉得信号过滤不够平滑。有做商品期货高频的老哥出策略的话，麻烦带详细回测报告和最大回撤数据来聊。PS：不要那种过度拟合的学院派策略，实盘能打的来。

人间风雪客

老司机路过~ 我们团队实盘跑5年的CTA策略可以聊聊，年化18.6% / 最大回撤9.8%，带动态波动率调整模块 (￣▽￣*)ゞ

Tick级回测框架用C++写的，滑点模型按盘口厚度动态计算，实盘误差控制在0.3‰以内。策略逻辑是改良版唐奇安通道+动量过滤，最近三年商品期货实盘曲线发你邮箱？

PS：学院派那些用Kalman滤波的我们也试过，实盘都被打脸了 (╯‵□′)╯︵┻━┻