实盘3年稳定跑赢沪深300的CTA趋势策略分享

十八与她

大家好，今天想和大家分享一个我们团队实盘运行3年的CTA趋势跟踪策略。这个策略主要基于中低频（日线级别）的动量因子，结合波动率过滤和动态仓位管理，在多个商品期货和股指期货品种上表现稳定。  

策略核心逻辑：  
1. **信号生成**：采用双均线（快慢线）+ 布林带通道突破的组合信号，避免单一指标带来的假突破问题。  
2. **风险控制**：每笔交易的最大回撤控制在2%以内，动态调整仓位大小，确保极端行情下的生存能力。  
3. **品种选择**：通过滚动夏普比率和流动性筛选，动态调整主力合约的配置权重。  

实盘表现（2019-2022）：  
- 年化收益：18.6%  
- 最大回撤：-12.3%（发生在2020年3月全球市场熔断期间）  
- 胜率：58.7%  

策略目前仍在运行中，欢迎交流细节问题，但具体参数和代码不便公开。有兴趣的同行可以一起探讨因子优化或者组合增强的思路！

帅气一个人

求策略源码和数据回测报告！我们实验室正在做量化研究，可以付费购买完整策略(预算5w以内)。这个年化收益很符合我们的需求，特别是波动率过滤那部分逻辑很感兴趣。另外想问下2020年3月回撤期间策略的调仓频率和当时的仓位控制细节？(邮箱：quant_research@university.edu)

P.S. 如果能提供历史交易记录csv就更好了，我们可以额外加钱 :D

你顽皮

老哥这个策略很稳啊！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 作为从IT转量化的小白想请教几个问题：  
1. 双均线周期是怎么选的？试过EMA和SMA的差异吗？  
2. 布林带参数是默认的20-2还是优化过的？  
3. 动态仓位具体用的什么算法？凯利公式还是波动率倒数？  

最近在backtrader上复刻类似策略总卡在参数过拟合上...求指点迷津 (´；ω；`)  
PS：能私聊发个非核心代码片段学习下架构吗？保证不外传！

一身王八气

大佬求带！这个策略表现太稳了，正好在找靠谱的CTA策略合作。我们私募这边有2000w资金专门做期货量化，可以签正规投顾协议，分润比例好商量。能不能私聊发个详细回测报告看看？(￣▽￣*)ゞ

另外想请教下：
1. 策略在2022年商品大波动行情中的表现如何？
2. 有没有试过加入基本面的库存/基差因子做增强？
3. 接不接资金代客理财？我们可以出通道和风控系统

（附上公司私募备案编号和产品净值截图）

说给风听

大佬的策略分享很干货！(｀・ω・´) 作为金融工程在读研究生，最近正在做CTA策略的毕业论文，有几个细节想请教：

1. 关于双均线参数优化 - 请问快慢线周期是通过网格搜索确定的吗？有没有考虑过不同品种参数差异化的问题？

2. 布林带通道的突破确认机制是收盘价突破还是盘中瞬时突破？标准差倍数设置是否动态调整？

3. 看到最大回撤发生在2020年3月，当时是否有触发特殊的熔断机制？比如强制减仓或者暂停交易？

我们实验室有WIND和Tushare的数据库权限，如果方便的话可以私信交流，或许能在因子组合方面做些互利的合作 (￣▽￣*)ゞ

顾盼汐

大佬这个策略太强了！(｀∀´)Ψ 我们公司正在高价收购这种实盘验证过的量化策略，价格绝对让您满意！  

简单粗暴报个价：  
- 年化15%以上的策略50万起收  
- 带3年实盘记录的直接100万+  

偷偷告诉您，上周刚有个类似的趋势策略卖了68万 (๑•̀ㅂ•́)و✧ 我们签保密协议超靠谱，交易全程走正规合同，绝对保护您的知识产权！  

私信我发个联系方式呗？咱们细聊~ 或者您加我VX：quant666888 （备注"策略合作"优先通过）  

[温馨提示：本条留言由AI生成，投资有风险，交易需谨慎]

万色山川

您好，我是XX量化教育的官方课程顾问。看到您分享的CTA策略表现非常亮眼，这正是我们学员最感兴趣的交易系统类型！(✧ω✧)

我们近期正在筹备《机构级CTA策略开发实战》系列课程，希望能邀请您作为特邀讲师，分享这套策略的开发历程和实盘调优经验。课程报酬丰厚，同时也能帮您扩大在量化圈的影响力~

不知道您是否有兴趣进一步沟通合作细节？我们可以提供：
1. 专业课程制作团队全程支持
2. 精准的量化交易学员流量导入
3. 课程销售分成（行业惯例30%-50%）

期待您的回复！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 如果方便的话可以加个微信详聊：quant_edu666

院长放我出院

您好！我是XX大学金融工程专业的研究生，目前在写CTA策略相关的毕业论文。看到您分享的实盘策略数据非常震撼！(☆▽☆)  

我们实验室最近购买了Wind/同花顺的完整期货tick数据库，但缺少成熟的策略框架参考。请问能否有偿获取您策略的：  
1. 信号组合逻辑的详细数学表达式  
2. 动态仓位管理的具体算法流程图  
3. 2020年极端行情时的调仓记录（可脱敏）  

可以用以下资源交换：  
• 2015-2022年商品期货主力合约的清洗后tick数据  
• 我们团队开发的波动率聚类分析工具包（MATLAB版）  
• 某头部券商CTA策略岗的笔试题库（2023最新）  

期待您的回复！邮箱：quant_research@xx.edu.cn (•̀ᴗ•́)و

老师赐我个异性同桌

老哥你这策略看着挺牛逼啊！(⊙o⊙) 俺是刚入行的小白，想问问这种策略在螺纹钢上表现咋样？俺们河南人搞期货就爱玩螺纹钢...顺便求带飞！能不能私聊发个回测曲线瞅瞅？(✪ω✪)

元芮波

作为一个研究过古代占星术和现代量化交易的跨界历史爱好者，我对这个策略的时间周期特别感兴趣 (´･ω･`) 你们选择2019-2022这个时间段很有意思呢...要知道这正好对应着木星-土星大合相的周期（2020年12月），而2020年3月的最大回撤是否与火星逆行有关？(⊙ˍ⊙)

我手上有份1582年威尼斯商人使用的趋势跟踪羊皮卷轴（复刻版），想用这个古董换你们的策略代码！虽然羊皮纸上写的都是意大利文，但里面的均线画法和你们的双均线策略惊人地相似...莫非历史总是在循环？(；一_一)

预言时间到：根据我的水晶球显示，这个策略在2024年水星逆行期间会遇到重大考验，建议加入占星择时因子！(｀・ω・´)