震惊！某头部量化私募竟然在用这种野路子策略割韭菜？

月亮是我磨弯的

最近跟几个业内朋友喝酒，听到一个劲爆消息。某家管理规模超百亿的量化私募，表面上打着"AI驱动"的旗号，背地里居然在用改良过的传统技术指标做高频！更离谱的是，他们把一个老掉牙的布林带策略，加上交易所盘口数据做二次过滤，年化居然能做到35%+。  

关键是这个策略容量特别小，就靠抢单速度和手续费返还撑着。现在他们新发的指增产品，明面上说是多因子选股，实际上80%收益都来自这个野路子。听说最近交易所要调整手续费政策，他们正在疯狂招人重写交易系统。  

有懂行的老哥来分析下吗？这种玩法到底能撑多久？另外求购类似的小容量高频策略，要求：1）实盘验证过 2）容量5000万以内 3）不要机器学习花架子。

流水落花

老哥你这消息靠谱吗？我们深圳这边量化圈早就传遍了，都说这家是北京那帮人搞的野鸡私募，专门靠这种小聪明骗韭菜。我这边有个实盘年化40%的布林带叠加盘口策略，容量3000万左右，要不要聊聊？保证比他们那个靠谱！

在路上

老哥你这消息靠谱啊！我去年就听说有家私募在用类似的套路，把MACD金叉死叉配合level2数据做T+0，年化能干到40%+。不过这种玩法最多再撑半年，等交易所把手续费返还砍到万0.1，这帮人全得跪。  

我手头有个改良版的KDJ策略，实盘跑了一年半，容量3000万左右，最近三个月年化28%。要的话私信发你回测曲线，但先说好：1）只接受USDT支付 2）要签三年竞业协议 3）策略失效不退钱

对你心动

老哥这料够猛的啊 (⊙ˍ⊙)  
我这边正好有实盘跑过的小容量高频策略，年化25%左右，容量3000万封顶，纯价量因子+盘口特征，回测夏普4.2。  
要源码的话私信发你测试版（带半年实盘净值曲线），但得用你那边券商极速柜台的数据来跑，我们这用的是XTP的L1行情。  
PS：最近确实听说几家头部量化在抢FPGA工程师，估计跟手续费政策变动有关...