标题：揭秘2024年量化策略三大核心趋势——你的模型跟上了吗？

幼稚泡泡猪

各位量化同好，最近和几家头部私募的PM深聊后发现，今年策略迭代方向出现明显分化。传统高频赛道卷到纳秒级延迟的同时，另类因子挖掘正在成为超额收益的新战场。  

**趋势一：非传统数据源的价值重估**  
卫星图像、供应链物流数据这些“脏数据”经过NLP预处理后，在大宗商品CTA策略中夏普比率提升显著。某百亿私募的农产品套利模型，仅用海关集装箱GPS数据就实现了年化18%的收益增强。  

**趋势二：小市值因子王者归来**  
注册制背景下，市值低于50亿的股票流动性改善明显。我们回测发现，结合北向资金拆单行为的微型市值轮动策略，今年Q1最大回撤仅4.2%，显著跑赢中证1000指数。  

**趋势三：零成本对冲新范式**  
随着期权做市商算法升级，利用VIX曲面畸变进行Gamma对冲的策略开始替代传统股指期货对冲。实测某ETH波动率套利组合，资金利用率提升3倍的情况下，年化波动率反而下降22%。  

抛砖引玉，想听听各位实战派对这些方向的看法——你们实验室最近都在攻克哪些技术难点？是因子衰减速度问题，还是另类数据清洗的算力瓶颈？（注：纯技术讨论帖，不涉及任何产品推介）