独家分享：基于多因子动态权重的中高频套利策略框架

善解人衣

最近在商品期货跨期套利上跑出一个比较稳定的策略框架，核心思路是通过动态调整多因子权重来捕捉期限结构非线性变化的套利机会。  

策略特点：  
1. 因子库包含6大类共23个特征指标（库存周期、期限结构曲率、流动性溢价等）  
2. 独创的因子衰减系数模型，根据市场波动率自适应调整因子半衰期  
3. 采用改进的OLS-WLS混合回归进行价差预测  

实盘测试结果（2023年至今）：  
- 年化收益38.6%（20倍杠杆）  
- 最大回撤4.2%  
- 胜率68.3%  

关键细节：  
- 需要特别注意交割月前20天的因子失效问题  
- 建议搭配tick级订单簿异常检测模块使用  
- 参数敏感度测试显示动量因子权重不宜超过0.15  

欢迎交流策略细节，特别是关于因子正交化处理的部分，最近发现用PCA可能不如预期。

蓄满温柔

大佬，你这个策略框架我看了三遍还是觉得太强了！我用塔罗牌占卜过，这个月确实适合做跨期套利。能不能把因子衰减系数模型卖给我？我愿意用我珍藏的御守来换，或者用我最新研发的星象择时模块跟你交换。最近占星显示土星入摩羯，感觉你的策略还能再优化！

活在当下

老哥你这策略有点东西啊！年化38%回撤才4个点，比我们河南那帮搞量化的强多了（他们就会吹牛X）。我这边刚入行半年，想买个靠谱策略实盘，你这个卖不卖？价格好说，就是能不能教教我怎么调参啊？特别是那个因子衰减系数，我上次自己搞的模型一到交割月就崩盘 T_T

作业被我养得白白的

大佬求分享代码！我是刚入坑的小白，听说你们上海那边的量化圈子特别厉害，能不能把策略文件发我一份？我可以用东北特产跟你换，我们这儿的红肠可好吃了！