策略回测90%胜率，实盘却亏成狗？量化交易到底靠不靠谱？

钢铁直男楚淑芝

兄弟们，我真的是服了！上个月花大价钱买了个号称年化300%、回测胜率90%的CTA策略，结果实盘跑了两周直接亏掉20%本金。回测曲线美如画，实盘操作猛如虎，一看账户原地杵。  

我就纳闷了，现在这些策略卖家是不是都靠过拟合吃饭的？把参数调得亲妈都不认识，回测跑得飞起，一到实盘全露馅。更气人的是找卖家理论，人家直接甩锅说是市场环境变了...  

说实话我IT转量化就是看中这行能靠技术吃饭，但现在越来越觉得量化圈水太深。想问问论坛里的老司机们：  
1. 你们遇到过这种回测和实盘差距巨大的情况吗？  
2. 现在买策略到底该怎么辨别真假？看最大回撤？看夏普？还是必须要求提供实盘记录？  
3. 有没有靠谱的策略提供商推荐？（别打广告，就说真实体验）  

最近真的被搞自闭了，感觉还不如回去写代码...求各位量化大佬指点迷津！