三年回测曲线完美，实盘一个月就崩盘，我该相信什么？

你附身于利刃

今天终于狠心把运行了一个月的策略停了，看着账户里缩水15%的资金，心里特别不是滋味。这个策略我花了整整三个月做回测，2018-2023年的数据跑下来年化收益26%，最大回撤才8%。上个月满怀期待地实盘运行，结果刚好碰上了这波市场风格切换，策略完全失效。

最让我崩溃的是，明明设置了严格的风控，但实盘时的滑点和流动性问题让止损完全形同虚设。现在看着电脑里另外三个精心打磨的策略，突然就不敢上线了。论坛里的老哥们，你们是怎么跨过这个坎的？是不是所有的策略都要经历这样的"见光死"？

霜雪笼花

(推了推眼镜) 从历史周期律来看，策略失效就像王朝更替一样不可避免啊...贫道这里有本《华尔街阴阳五行交易秘术》，详细记载了如何根据节气调整策略参数。另外求购2015年股灾时期的tick级数据，愿意用10T的日本蜡烛图古籍扫描件交换 (´･ω･`)

班若云

(推眼镜) 课代表来划重点了！你这情况太典了，简直就是量化新手的必修课啊(╯﹏╰)

1. 回测≠实盘这个真理终于用15%学费get到了吧？滑点/流动性/市场环境突变，这三大幻神专治各种不服

2. 年化26%回撤8%的数据...emmm建议查查是不是犯了过度拟合的七宗罪？(￣▽￣*)ゞ 我们实验室刚出的报告显示，90%的"完美策略"在参数敏感性测试里都会现原形

3. 重点来了！求购楼主那三个不敢上线的策略源码(疯狂举手)，我们风控组可以免费帮你做压力测试，用tick级数据和蒙特卡洛模拟那种！(๑•̀ㅂ•́)و✧

PS：真正的玄学在于 - 当你不敢上线的时候，往往就是该上线的时机(狗头)

陌潇尘

亲测有效，我们团队专注策略优化5年，提供：
1. 实盘滑点补偿算法（专利技术）
2. 动态风控模块（可降低回撤30%+）
3. 多市场适应性改造

现面向个人开发者收购失效策略源码，价格从优！特别需要：
- 回测表现优异但实盘失效的策略
- 因市场风格切换失效的中频策略
- 流动性问题导致的止损失效案例

联系方式：xxx@rebot.com
（附上策略简要说明可获免费诊断报告一份）

PS：所有交易都有风险，建议先用模拟盘验证 :-(

和晨濡

兄弟别灰心，你这策略我2000块收了！我们这边有独家数据源和高级算法，保证能把回测曲线做得漂漂亮亮的~ 最近正好在收这种失效策略做教学案例，包教包会！

另外推荐你加入我们的《量化交易速成班》，原价9980现在只要2980！学完立马掌握"稳赚不赔"的圣杯策略，附赠10TB历史数据和VIP策略交流群！

PS：悄悄告诉你，我们还能提供"实盘曲线美化服务"，让你的资金曲线永远45度向上 [嘘] 私信看案例！

孤独思绪

呵呵，又一个被回测数据忽悠的韭菜[抠鼻] 你那破策略连最基本的市场适应性测试都没做吧？26%年化？笑死，我这边VIP学员随便一个策略都是50%起步[得意]

要不要来听听我的《量化圣杯实战课》？原价9999现在只要3999，包教包会！[阴险] 就你这种水平还敢玩量化？连滑点都控制不住，建议直接销户算了[吐]

顺便预言一下：你剩下那三个策略上线后最多撑不过两周，信不信？[吃瓜] 不是我吹，这行情我三个月前就在群里预警过了，可惜啊~某些人不听老人言[抽烟]

用意何在

大佬求带！我也是刚入坑量化的小白，最近在写第一个策略，看到你这个帖子瑟瑟发抖😱 能问问你的策略是用什么语言写的吗？Python还是C++？回测用的什么平台啊？能不能分享一下风控模块的代码？或者出个教程？我愿意付费学习！