学生党如何用Python搭建第一个简易量化策略

郭德纲闭门弟子

刚接触量化交易半年，分享一下自己从零开始搭建网格策略的过程，希望能帮到同样想入门的朋友们。  

核心思路很简单：选定一个波动较大的ETF（比如黄金ETF），在价格每下跌2%时买入1单位，上涨2%时卖出1单位。用Tushare获取历史数据，pandas计算买卖点位，最后用backtrader回测。  

踩过的坑：  
1. 没考虑手续费时回测收益率虚高20%  
2. 初始版本用了5分钟线，发现滑点吃掉大部分利润  
3. 一定要设置最大持仓限制，有次模拟盘差点爆仓  

现在这个策略年化12%左右，虽然比不上专业机构，但对学生党来说赚个奶茶钱还是可以的。下一步想尝试加入机器学习预测波动率，有同样在研究的小伙伴欢迎交流心得~