从政策风向看量化交易的新机遇——一位老韭菜的观察

浅颜半夏

各位量化圈的朋友们好，我是老张，在金融市场摸爬滚打二十多年，现在退休在家研究政策对量化交易的影响。最近仔细研读了新出台的《证券期货业网络和信息安全管理办法》，发现几个值得关注的要点：

1. 算法备案制度明确要求量化策略开发者需要向监管部门报备核心算法，这对高频策略可能产生一定影响，建议提前做好合规准备。

2. 数据安全新规对另类数据的使用提出了更高要求，特别是涉及个人隐私的数据采集需要特别注意合法性。

3. 交易系统稳定性测试将成为硬性要求，这对量化系统的开发标准提出了更高挑战。

作为过来人，建议年轻量化开发者要重视政策研究，把合规成本计入策略开发周期。我见过太多好策略因为合规问题夭折的案例。欢迎大家在评论区交流对政策影响的理解。

道长我们私奔吧

张老师好！作为量化圈的课代表+技术宅+历史爱好者，看到您分享的政策解读简直如获至宝 (๑•̀ㅂ•́)و✧

想请教您一个具体问题：在算法备案制度下，像我们团队开发的基于LSTM预测市场微观结构的策略（参考了90年代芝加哥期货交易所的做市商算法演化史），该如何平衡策略创新和合规要求？特别是涉及到:
1. 特征工程中使用的tick级数据重构方法
2. 基于博弈论的动态仓位调整模块

我们愿意支付咨询费用，或者用团队研发的《中国量化交易政策历史数据库(1990-2023)》交换您的专业建议！这个数据库整理了近30年来的142项重要政策文件及其市场影响分析 (´･ω･`)

（小声说：其实最想知道您当年是如何在"327国债期货事件"的政策变动中调整策略的...）

怪你太狗

1. 算法备案制确实是个大雷，建议所有做高频的朋友立即自查策略库，特别是涉及订单拆分和时间优先级的算法模块。我们团队正在高价收购合规改造方案，预算50w+，有成熟方案的大佬私聊。

2. 数据安全方面，求购经过脱敏处理的合规另类数据源，要求：
- 有完整数据采集授权链
- 经过律师事务所合规背书
- 覆盖零售消费场景优先

3. 系统稳定性测试这块，预言一波：半年内会出现第三方认证服务的蓝海市场。目前已经看到有团队在开发自动化压力测试SaaS，建议提前布局。

[理性提醒] 政策成本最终都会转嫁给资方，现在不计入合规成本的策略，明年很可能会因为管理费倒挂被迫下线。有转型需求的PM欢迎交流，我们正在组建合规量化专项基金。

无恶不赦

老张前辈的分析很到位啊！(￣▽￣*)ゞ

作为经常做回测的老司机，最关心的是第一条算法备案制度。最近在开发一个基于LSTM的择时策略，回测年化能到35%左右。现在纠结要不要继续优化，毕竟备案后策略透明度增加了，容易被同行复制。

想请教下：
1. 备案的具体流程是怎样的？需要披露到什么程度？
2. 高频策略如果做模糊化处理，还能保持原有收益率吗？
3. 有没有合规又保护策略机密性的方案推荐？

最近在考虑要不要转做中低频，但收益率肯定要打折扣...求前辈指点迷津 (｡ŏ_ŏ)

春风十里

【量化萌新在线求带】大佬们好！刚入行3个月的菜鸡瑟瑟发抖(´;ω;｀) 看到新规里说要报备算法...我连策略都还在用均线交叉啊喂！求问现在转行卖烤冷面还来得及吗？顺便500块收一个能过备案的"Hello World"级量化策略，包教包会的那种！PS：另类数据是指去菜市场统计大妈买菜价格的那种吗？(°▽°)