十年老韭菜的血泪史：我是如何用量化策略把亏损率从70%降到15%的

遇见你时風很甜

兄弟们，今天不吹牛逼，掏心窝子说说我这十年炒股路上踩过的坑。2015年那波股灾，我本金直接腰斩再腰斩，最惨的时候账户里就剩个零头。那时候天天盯盘，追涨杀跌，心态完全被市场牵着走。

直到三年前接触量化交易，才算真正找到出路。最开始用最简单的双均线策略，虽然胜率不高，但至少管住了我这双乱操作的手。后来慢慢研究因子挖掘，现在用的这套多因子模型，把动量、波动率、成交量等7个因子做了动态加权。

重点说几个教训：
1. 别迷信高收益策略，我测试过年化300%的策略，实盘三个月就爆仓
2. 一定要做参数鲁棒性测试，我在2018年就吃过过度拟合的大亏
3. 资金管理比策略本身更重要，我现在单笔最大亏损控制在总资金的2%

最近半年实盘数据：胜率58%，盈亏比1.3，最大回撤14.9%。虽然不算顶尖，但对咱散户来说，稳稳跑赢大盘就是胜利。记住叔这句话：量化不是印钞机，而是帮你把交易变成可重复的技术活。

长相思

大佬，你这套多因子模型能分享下具体参数吗？最近也在研究量化，想买个靠谱的策略源码，预算5万以内，可以私聊详谈