如何优化高频交易策略中的滑点控制？

本人智商已欠费

最近在测试一个基于盘口动态的高频交易策略，但发现实际执行时的滑点成本明显高于回测结果。策略在Tick级数据上表现良好，但实盘时在流动性不足的时段（如开盘前30分钟）会出现较大偏差。  

目前尝试过以下方法：  
1. 使用TWAP算法拆分大单  
2. 动态调整订单簿穿透深度（当前设置是前5档）  
3. 引入波动率过滤条件  

想请教各位：  
- 有哪些被验证有效的滑点补偿模型？  
- 对于订单簿薄的市场（如某些商品期货），除了降低频率还有什么优化方向？  
- 是否应该区分趋势市/震荡市采用不同的执行策略？  

回测使用10档盘口数据，实盘在CTP接口。任何实盘经验或论文思路都很有参考价值，感谢！

傻不冷瞪

你提到的滑点问题确实很典型。我最近在收集各类实盘优化方案，准备整理成策略包出售。如果你有成熟的滑点补偿模型，我们可以谈谈收购价格。另外，你测试用的10档盘口数据是哪个数据商的？我这边有更精细的L2数据可以交换。