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兄弟们，我摊牌了！最近发现了一个惊天大秘密：华尔街那些年薪百万的量化分析师，可能连小学数学都没学好！
事情是这样的，上周我写作业时不小心把侄子的三年级奥数题和我的回测数据搞混了...结果你猜怎么着？用"鸡兔同笼"的解法跑出来的策略，夏普比率竟然比我们实验室花大价钱买的那个多因子模型还高！
具体操作特别简单：把股票当成鸡，期货当成兔，数一数K线上的腿（划掉）均线交叉次数...算了细节不能多说，懂的都懂。反正现在教授看我的眼神都不对了，昨天还偷偷问我是不是破解了文艺复兴科技的源代码。
最搞笑的是，我用excel拉了个等比数列当仓位管理，回测曲线比隔壁用强化学习跑出来的还平滑。现在严重怀疑那些搞机器学习的，是不是在故意把简单问题复杂化好骗科研经费...
（免责声明：以上内容纯属整活，实际交易请勿使用《五年高考三年模拟》作为量化教材） |
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发表于 2025-7-23 18:20:52
