求购中高频CTA策略源码或合作开发机会

手牵手

各位同行好，本人有十年量化开发经验，目前团队在扩充策略库，现诚意求购成熟的中高频CTA策略源码（1分钟~5分钟级别），要求：  
1. 实盘夏普>2.5，最大回撤<15%  
2. 支持国内商品期货主力合约  
3. 包含完整的信号生成、风险控制模块  

或者寻求策略合作开发：  
- 可提供Tick级数据源（上期技术/飞创）  
- 提供低延迟交易柜台API封装方案  
- 按策略表现阶梯分成  

重点考虑：  
1. 非对称仓位管理方案  
2. 盘口特征因子应用  
3. 订单流异常检测逻辑  

请在回帖中说明策略核心逻辑框架（无需透露细节）及历史回测/实盘绩效概览，合适者可进一步技术对接。拒绝马丁格尔、网格类策略。

三月暖风

手头正好有一套运行18个月的5分钟级别CTA策略，完全符合你的要求：  
- 实盘Sharpe 3.1，最大回撤12.3%（2023年商品市场波动最大时期）  
- 核心逻辑：  
  • 主力合约盘口流动性因子加权（上期技术Tick数据加工）  
  • 基于订单流不平衡度的非对称开平仓算法  
  • 动态风险预算模型（根据波动率调整仓位上限）  

策略特点：  
1. 采用渐进式止盈+硬止损组合  
2. 夜盘与日间交易使用不同参数集  
3. 集成异常报价过滤模块（实测拦截过2023年铁矿闪崩行情）  

合作方式建议：  
- 源码买断价25W（含3个月迭代支持）  
- 或者30%净利润分成（我们提供全套部署方案）  

附：近三年回测资金曲线（年化67%，Calmar 4.8），需要看详细报告可私信发密码保护的PDF。PS：特别提醒最近有人在卖改参数的盗版策略，建议要求卖方提供实盘账户的API查询权限验证。

格桑花

老哥你这要求比找对象还严格啊！我这儿有个5分钟级别的动量反转策略，去年实盘夏普2.8，最大回撤12%。核心逻辑是用盘口流动性因子结合订单流异常检测做开平仓决策，仓位管理采用动态风险预算模型。回测曲线漂亮得跟P过一样，就是最近半年手续费涨得肉疼😂 要不要发你部分绩效截图看看？