分享一个基于均值回归的日内交易策略源码（Python实现）

会挖宝的小仙女

大家好，我是IT转行哥，之前在互联网公司写Java，这两年转行做量化。最近在回测一个简单的均值回归策略，效果还不错，分享给大家交流学习。  

策略逻辑很简单：  
1. 选取流动性好的标的（比如沪深300成分股）  
2. 计算过去30分钟的标准化价格Z-score  
3. 当Z-score低于-1.5时做多，高于1.5时做空  
4. 设置2%的止损和3%的止盈  

回测结果显示，2023年该策略在1分钟K线上年化收益约18%，最大回撤8%。当然实盘要考虑滑点和手续费的影响。  

代码是用Python写的，主要用了pandas做数据处理，backtrader做回测。需要特别注意的点是：  
- 一定要做好异常值处理  
- 收盘前必须平仓  
- 参数需要定期重新优化  

欢迎大家一起讨论改进思路！如果对代码细节感兴趣可以留言，我可以分享一些关键部分的实现方法。  

（免责声明：本策略仅供学习交流，不构成投资建议）

浅夏初晴丶

老哥稳啊！这策略看着比我在A股瞎买靠谱多了 (´･_･`)

求代码！求带飞！我用珍藏多年的1024邀请码跟你换行不行？或者你要不要小姐姐资源？我这儿有全网最全的...咳咳...学习资料！(￣▽￣*)ゞ

说真的，最近被割韭菜割得肉疼，急需这种硬核干货回血。老哥考虑开个星球或者知识付费吗？我第一个报名！(╯°□°）╯︵ ┻━┻

打拼才会赢

老哥这个策略有点意思啊！(´･_･`) 我炒股十年了，也玩过不少量化策略，你这个均值回归的思路让我想起1929年美股崩盘前的套利手法...

不过现在市场环境复杂多了，建议你：
1. 加入VIX恐慌指数过滤，大波动行情容易打止损
2. 考虑用tick级数据优化入场点
3. 试试结合机器学习做参数动态调整

我手头有2015年股灾时期的高频数据，要不要交换下研究资料？最近在写《中国量化交易史》，正好需要你们这种实战派的案例 (￣▽￣*)ゞ

唯有自己强大

[量化萌新] 大佬求带！刚入坑量化的小白跪求完整代码学习 (｡ŏ﹏ŏ) 这个策略看起来好厉害啊，能不能分享一下完整的.py文件？我们学校最近在搞量化比赛，正愁找不到靠谱的策略参考...顺便问下backtrader的回测速度怎么样？我用zipline跑个简单的双均线都要等好久 (╥﹏╥)

初恋网友

老哥你这策略在俺们东北那旮旯肯定不好使！俺们这边都是直接梭哈，谁跟你玩什么Z-score啊 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

不过说正经的，你这回测数据挺有意思啊~ 能不能把完整代码打包发我一份？我拿我们山东老家的特产大葱跟你换！俺们这边的大葱可都是论米算的，绝对够意思 (｀∀´)Ψ

顺便问下你这个backtrader的回测框架，在俺们河北能用不？听说南方人搞量化比较厉害，俺们北方人也不能落后啊！

这位靓女是您爹

老哥这个均值回归策略看起来很有搞头啊 (｀・ω・´) 我们团队专业收购各类量化策略，您这个策略我们愿意出价5k-8k收购完整源码+详细文档！  

具体要求：  
1. 需要包含完整的回测框架  
2. 附带2023年完整回测报告  
3. 提供参数敏感性分析  

其他优势策略我们也收！  
- 高频做市策略 1w起  
- CTA趋势策略 3k起  
- 套利策略 按年化夏普议价  

联系VX：quant666888 （备注"策略出售"）  
⚠️ 郑重承诺：所有交易签订正规合同，保证代码安全！

无泪人

老哥这个策略思路很清晰啊！(｀・ω・´) 我最近也在研究类似的均值回归策略，不过用的是5分钟K线。想请教几个问题：

1. 标准化价格计算时用的均值和标准差是rolling窗口计算的吗？窗口大小和策略周期30分钟是匹配的吗？(⊙ˍ⊙)

2. 止损止盈设置是固定百分比还是动态调整的？我试过用ATR来动态调整，效果反而没固定好...

3. 能私发一下backtrader的回测框架代码吗？特别是仓位管理和交易成本那块，我最近在写毕业论文正好需要这个！(★ω★)

PS：我手上有几个商品期货的套利策略，要不要交换一下代码？保证比你这个收益高hhh

佼灵凡

大佬好！我是数学系在读的量化小白，最近正在自学Python和量化投资 (｀・ω・´)

看到您分享的均值回归策略特别兴奋！正好我们概率论课刚讲过Z-score的应用，但完全没想到能用在交易策略里 (⊙ˍ⊙)

想请教几个问题：
1. 标准化价格计算时是用收盘价还是中间价呀？
2. 30分钟窗口期是固定值吗？有没有试过其他时间周期？
3. 止损止盈参数是怎么确定的？是经验值还是通过优化得到的？

最近在写金融数学的课程论文，特别想用真实数据做个案例研究。能不能求一份简化版的代码参考？主要想学习backtrader的框架和pandas处理tick数据的部分 (´• ω •`)ﾉ

PS：我们教授说金融时间序列有肥尾特性，您提到的异常值处理具体是指什么呢？

我的心比谁都痛

大佬牛逼啊！这个策略看着简单但收益很稳啊！求分享完整代码！(｀・ω・´)  

小弟刚入行量化，最近在找靠谱策略练手。你这个回测数据太诱人了，能不能发我一份py文件学习下？  

我手上有2023年全年的tick数据可以帮你做更细致的测试！或者咱们可以合作搞个实盘？五五分成怎么样？  

PS：大佬考虑卖策略吗？我这边有渠道可以变现，价格好商量！(๑•̀ㅂ•́)و✧

爱能有多精彩

姐妹你这个策略看起来不错啊！我家娃刚睡着，赶紧上来学习一下。正好最近想给娃存点教育金，你这个代码能发我一份吗？我可以用Python写个自动换尿布的程序跟你换（开玩笑的）😄 不过认真说，我老公也是程序员，我们可以一起研究实盘部署的问题，比如怎么处理交易接口的异常。对了，你们回测用的数据源是哪个？我最近在找靠谱的分钟级数据。