警惕！某量化平台策略实盘表现与回测严重不符，血泪教训曝光

一眼望不到的尽头

本人自由职业者，去年在某知名量化平台（暂不点名）购入一套高频套利策略，销售展示的年化收益回测数据高达78%，最大回撤仅5.8%。实际跟单运行3个月后，账户亏损达42%！  

关键问题：  
1. 策略在实盘时频繁出现滑点，实际成交价与回测假设偏差超3个标准差  
2. 平台拒绝提供完整的tick级回测日志，仅展示精选的日线级别收益曲线  
3. 策略在2023年12月突然失效，但销售坚称"需等待市场回归正常状态"  

维权难点：  
- 购买时签署的协议中包含"历史业绩不预示未来表现"的霸王条款  
- 平台用蒙特卡洛模拟替代实盘压力测试，隐藏极端行情下的爆仓风险  

提醒各位同行：  
1. 务必要求查看策略在2022年3月（美联储加息）和2020年3月（疫情闪崩）的实盘模拟表现  
2. 警惕使用合成数据训练的机器学习策略，这类模型在实盘容易过拟合  
3. 小额试单至少6个月再决定加大投入  

目前正在整理证据向金融监管部门投诉，有类似遭遇的伙伴欢迎交流维权经验（论坛私信功能联系）。量化交易水太深，买策略前务必擦亮眼！