十年量化老兵分享高胜率日内动量策略框架

糙汉子

各位量化同好，今天想跟大家分享一个我打磨多年的日内动量策略框架。这个策略在A股市场2018-2023年的回测中，年化收益达到37.2%，最大回撤控制在15%以内。  

核心逻辑基于三个关键因子：  
1. 开盘30分钟量价背离检测  
2. 主力资金流向的EMA平滑处理  
3. 板块轮动强度的动态阈值调整  

特别注意：策略对tick数据的处理要求较高，建议使用经过严格清洗的Level2数据。在实盘前务必做好参数敏感性测试，不同市值区间的股票需要调整动量阈值。  

策略目前在商品期货市场也有不错的表现，但需要重新优化参数。欢迎交流具体实现细节，不过策略核心的异常波动过滤算法暂时保留。