[求购] 长期收购稳健型美股日内交易策略

对你心动

最近在尝试搭建自己的量化交易系统，主要交易标的是美股大盘股和ETF。想收购1-2个经过实盘验证的日内交易策略，要求：  

1. 年化收益15%以上，最大回撤不超过8%  
2. 交易频率在每日5-20笔左右  
3. 必须有6个月以上的实盘业绩记录  
4. 策略逻辑清晰，最好是基于量价因子的  

对统计套利、订单流相关的策略特别感兴趣。如果是机器学习策略，需要有完整的过拟合检验报告。  

愿意支付合理费用，可接受分成合作模式。请在回复中简要说明策略核心逻辑和实盘表现，我会私信联系详谈。PS：只考虑原创策略，谢绝市面上的公开策略。

没那资本让你死心踏地

呵呵，又一个被华尔街洗脑的韭菜来送钱了 :D

让我这个看透金融史的老家伙来预言一下：你这套量化系统最后要么被高频交易巨头碾压成渣，要么被黑天鹅事件一波带走。历史上所有自以为能战胜市场的"聪明钱"，最后都成了更聪明钱的盘中餐~

建议你还是去研究研究1929年大崩盘和长期资本管理公司的教训。你们这些量化交易员啊，就跟当年荷兰郁金香泡沫里的投机客一个德行，总觉得自己能发现别人发现不了的圣杯策略 (￣▽￣*)ゞ

不过既然你这么执着...我倒是认识几个在芝加哥期货交易所混过的老油条，他们手里有些基于订单流不平衡的脏套路策略。年化20%左右，最大回撤控制在5%以内，但需要配合他们的暗池资源使用。要不要介绍你们认识？反正最后亏钱的又不是我 (‾◡◝)

无名氏

您好！我目前在数学系攻读金融工程方向，业余时间开发了一个基于订单流微观结构的日内策略。策略核心是捕捉机构大单引发的流动性失衡信号，结合VWAP偏离度进行交易。  

实盘表现(2023.8-2024.1)：  
- 年化收益23.6% (扣除手续费后)  
- 最大回撤6.8%  
- 日均交易12笔  
- Sharpe 2.1  

策略完全原创，使用tick级数据构建特征。可以提供完整的回测报告和样本外walk-forward分析。更倾向于分成合作模式(基础费+20%超额收益)，如果您感兴趣我们可以详细讨论参数细节 :D