如何评估一个量化策略的稳健性？

孤身撑起一片天

最近在论坛上看到不少策略分享，但作为新手不太清楚该从哪些维度去判断一个策略是否靠谱。回测曲线好看是一方面，但听说很多策略容易过拟合或者实盘就失效。想请教各位大佬，除了夏普比率和最大回撤，还有哪些关键指标或方法可以用来评估策略的稳健性？比如是否需要考虑参数敏感性、市场regime切换的适应性？欢迎分享实际经验或学术文献中的方法论！