从零搭建一个稳定盈利的CTA策略：我的踩坑与实战心得

初恋网友

大家好，我是一名自由职业的量化交易员，过去三年一直在研究商品期货的CTA策略。今天想和大家分享一下我从零开始搭建策略的实战经验，希望能帮到刚入门的朋友少走弯路。  

**1. 数据选择比模型更重要**  
很多人一上来就纠结用机器学习还是传统统计模型，但我发现数据质量才是核心。比如螺纹钢的日内数据，如果不处理主力合约换月时的跳空，回测结果会严重失真。我现在的做法是手动对齐合约，确保价格连续。  

**2. 别过度依赖参数优化**  
曾经用网格搜索跑出过夏普5.0的神奇参数，结果实盘三个月就失效。后来改用固定参数+动态仓位管理，虽然回测曲线没那么漂亮，但实盘稳定性反而更好。  

**3. 止损逻辑的隐藏陷阱**  
教科书式的2ATR止损在实盘中会遇到滑点问题。我现在改用分时成交量加权止损，在流动性差的时段自动放宽止损阈值，避免被无效波动扫出场。  

最近这个策略在焦煤和PTA上表现不错，有兴趣的朋友可以自己试试类似的思路。欢迎在评论区交流具体问题，但恕不提供完整代码（毕竟还要靠这个吃饭哈哈）。