求购基于高频交易的回测优化策略

心被你关上

大家好，我是一名金融工程专业的学生，目前正在研究高频交易策略的回测优化方法。想求购一套成熟的高频策略源码（限Python或C++），重点需要包含以下特征：  

1. 支持tick级数据回测，包含完整的滑点与手续费模型  
2. 集成动态仓位管理模块（如波动率自适应调整）  
3. 提供近两年A股/美股期货的实盘绩效报告（需包含最大回撤、夏普比等核心指标）  

预算在5k-15k之间，可接受策略逻辑部分脱敏（但需保留核心算法框架）。优先考虑有微观结构因子（如订单簿不平衡度）的策略。请站内私信简要说明策略逻辑和绩效，不接受马丁格尔类策略。  

注：本求购仅用于学术研究，不会用于实盘交易。希望卖家能提供完整的代码注释和参数说明文档。