寻求中低频CTA策略合作，探讨因子组合优化思路

打扰了

各位坛友好，我是一家初创量化团队的负责人，目前正在搭建以商品期货为主的中低频CTA策略体系（持仓周期3-5天）。现有框架在趋势捕捉和波动率因子的结合上遇到瓶颈，回测显示最大回撤总在关键行情阶段超出阈值。  

特别想请教：  
1. 如何有效融合宏观周期指标（如库存周期）与量价特征因子？我们测试过标准化库存数据但信号滞后严重  
2. 有无创新的仓位控制方法能兼顾趋势延续和反转行情？当前采用动态波动率缩放仍存在过度交易问题  

欢迎策略提供方或同行交流因子构建逻辑（不涉及具体参数），若策略通过实盘验证可谈深度合作。另附上我们发现的一个有趣现象：某些品种的期限结构因子在夜盘时段有效性显著提升，期待共同探讨市场微观结构的影响。  

（注：本贴仅限方法论讨论，不接收完整策略代码或商业推广）