基于多因子动态权重的明星概念股量化策略

闪光的男人

大家好，最近在研究明星效应与股票市场的联动性时，发现了一个有趣的现象：当顶流明星代言、参演或参与商业活动时，相关概念股往往会在短期内出现超额收益。基于此，我开发了一套多因子动态权重模型，专门捕捉这类市场机会。  

策略核心逻辑如下：  
1. **事件因子**：通过NLP抓取社交平台热点，量化明星事件的热度（如微博热搜指数、话题讨论量）  
2. **基本面因子**：筛选关联公司的财务健康度（如ROE、现金流），避免纯炒作标的  
3. **市场情绪因子**：结合换手率、龙虎榜资金等数据判断短期资金介入强度  

回测数据显示（2020-2023年）：  
- 年化收益28.6%，最大回撤14.2%  
- 事件触发后5日胜率达67.3%  

目前策略已实盘运行3个月，稳定跑赢沪深300指数8.2%。欢迎交流因子构建细节或共研优化方向（注：本帖仅分享思路，不提供代码或具体标的）。  

PS：最近某顶流演唱会合作方的走势很典型，符合策略开仓条件，你们注意到了吗？