求推荐适合高频交易的简单量化策略

蓄满温柔

最近在尝试用Python做高频交易的策略回测，但发现很多开源的策略在实盘时滑点太大，效果不理想。想请教各位大佬，有没有适合高频交易的简单策略（比如基于盘口或tick数据的）？最好是经过实盘验证过滑点可控的，不需要太复杂，能稳定跑起来就行。另外，如果用vn.py或backtrader实现的话，有哪些需要注意的细节？感谢！