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各位坛友好，最近在回测一个基于盘口变动的高频策略，遇到tick数据异常值处理的难题。想请教大家：
1. 对于闪电崩盘产生的离群报价，各位是直接剔除还是采用滑动均值修正？
2. 不同交易所的时钟同步问题，大家更倾向用NTP校准还是直接忽略毫秒级偏差？
3. 在订单簿重构时，如何处理因网络延迟导致的bid/ask交叉现象？
目前用沪深300股指期货1秒级数据进行测试，发现不同清洗方法会导致年化夏普有±0.8的波动。欢迎分享实际回测中验证过的数据处理逻辑，特别想了解期货/期权市场的实战经验。（注：纯技术讨论，不涉及具体策略细节） |
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发表于 2025-7-25 01:06:49
