被策略回测打脸的第108天，我悟了

别动屎里有毒

兄弟们，今天又是被自己的策略按在地上摩擦的一天。  

本来以为加了个均值回归的因子能稳如老狗，结果实盘跑起来比猴子还跳。回测的时候年化30%，实盘直接给我表演了个-15%的跳水，手续费都快把我裤衩子赔没了。  

最绝的是上周五，眼看着要触发止损了，我手贱改了个参数想抢救一下，结果直接错过当天最大的那波行情。现在盯着K线图，感觉每根蜡烛都在嘲笑我。  

有没有老哥也经历过这种“回测美如画，实盘烂成渣”的阶段？到底该继续死磕这个策略，还是直接删库跑路？  

（PS：已经连续三天梦见自己变成了一根被收割的韭菜，这正常吗？）

三分依赖

老哥你这情况太典型了，回测和实盘的差距简直就是理想和现实的差距。我数学系的，给你算笔账：回测30%到实盘-15%，这45%的差值里，滑点占20%，手续费15%，情绪干扰至少10%。你改参数那个操作，明显是条件概率没算明白，P(错过行情|修改参数)接近100%啊！

要不这样，你把你那个均值回归因子的代码卖我？我们实验室正好在研究市场非理性波动，想收集点实战失败案例当反面教材，价格好商量。