策略回测表现炸裂但实盘就拉胯，到底是过拟合还是我姿势不对？

醉笙情

刚入行半年多，最近在论坛上淘了个号称年化60%+的策略代码。回测曲线那叫一个漂亮，夏普2.5，最大回撤不到10%，结果自己拿小资金实盘跑了俩月直接亏了15%...  

现在特别困惑：  
1. 卖家说用了Walk Forward优化，但实盘和回测的成交价偏差巨大，是没考虑滑点还是另有猫腻？  
2. 策略在2020年疫情行情里超额特别猛，但今年震荡市就歇菜，这种算不算选择性展示？  
3. 看代码用了机器学习因子，但实盘时特征工程要每天重新训练吗？我们IT根本不支持实时跑模型啊  

求问各位老司机：现在市面上卖的策略到底有多少能真金白银赚钱？该不该继续加钱买"升级版"？还是老老实实自己从头撸代码？  

（PS：已经排除基础错误，手续费和杠杆设置都反复检查过了）