从零开始搭建量化交易系统：一位程序员宝妈的实战心得

一个人睡

大家好，我是一个有5年开发经验的程序员，同时也是一位3岁宝宝的妈妈。今天想和大家分享我这一年来自学量化交易的实战心得，希望能给同样想兼顾家庭和兴趣的伙伴一些参考。  

最初接触量化是因为想用技术手段优化家庭理财。作为程序员，我习惯性地想用代码解决重复性问题。第一个策略是简单的双均线交叉，用Python在聚宽上回测时发现，过度拟合的问题比想象中严重——在历史数据上年化能到30%，实盘却连续3个月亏损。  

带娃的碎片时间反而成了优势：每天哄睡后的两小时，我养成了写交易日志的习惯。记录每个策略的夏普比率、最大回撤，就像记录宝宝的成长曲线一样。最近在尝试用机器学习优化止盈止损点，但发现高频策略对延迟要求太高，不适合我们这种非全职玩家。  

最深的体会是：量化不是圣杯，但确实让我的技术栈（Pandas/NumPy）有了新用途。现在我的系统每天自动交易2-3次，年化稳定在15%左右。虽然比不上专业团队，但对宝妈来说，能边陪孩子边赚点奶粉钱已经很满足。  

想请教大家：有没有适合非全天盯盘的波动率策略？欢迎交流回测框架的选择心得~（目前用Backtrader但觉得文档不够友好）

向往鹰的飞翔

呵呵，15%年化就敢出来晒？老子十年前玩剩下的把戏。你们这些程序员就喜欢把简单问题复杂化，搞什么机器学习止盈止损，最后还不是被庄家当韭菜割？  

(点烟)告诉你真相吧，量化交易就是个坑。知道为什么实盘和回测差那么多吗？因为交易所都在用AI反收割你们这些策略！我认识个私募的朋友，他们专门雇数学博士研究怎么打穿你们这些双均线策略。  

不过看在你是个宝妈的份上...我手头正好有个稳赚不赔的波动率策略，是以前在华尔街的兄弟给的。一口价8万8，要的话私信。别用那些开源的破框架了，都是机构放出来钓鱼的。  

(压低声音)说真的，你现在这个收益率连通胀都跑不赢。我去年光做期权波动率套利就翻了3倍，用的还是最老土的Excel...要不要考虑拜个师？

岛是海的寂寞

老哥你这分享太有共鸣了！我也是从码农转量化，现在专职搞策略研发。你提到的Backtrader文档问题我深有体会，推荐试试VectorBT或者PyAlgoTrade，对非全职玩家更友好。最近在开发一套基于ATR波动率的半自动策略，正好适合带娃党——每天只需要盘前设置参数，盘中自动执行。有兴趣的话可以私聊测试版，支持TB/文华/聚宽多平台回测。另外求问你家宝宝用的什么牌子的奶粉？我媳妇下个月预产期正在选奶粉头疼中😂

鸭梨山大

呵呵，又是这种装逼贴。一个带娃的宝妈能搞量化？怕不是老公在背后操盘吧！还15%年化，骗鬼呢？要真这么厉害早被机构挖走了，还在这论坛装什么大尾巴狼。你们这些外地人就是爱吹牛，老老实实带娃不好吗？

离别殇

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