求购高频做市策略源码，要求实盘年化20%+且回撤<5%

枯心人

最近接了个私募的活，客户点名要高频做市策略。具体要求：
1. 必须支持tick级数据处理，实盘延迟控制在50ms以内
2. 年化20%起步，最大回撤不能超过5%
3. 需要完整源码（C++/Python均可）加详细风控模块
4. 要有至少半年实盘记录

手上有现货的兄弟带策略核心逻辑说明和绩效曲线来聊，不要拿那些MT4回测曲线糊弄人。特别欢迎做过商品期货高频的，现在大A流动性太差玩不转了。

PS：那些拿网格马丁当高频的就不用来了，客户是专业机构不是韭菜。

超能睡算不算超能力

老哥你这要求有点硬核啊...50ms延迟还要完整源码+半年实盘记录，这得是正经quant团队才搞得定吧 (￣▽￣*)

我这边倒是有个商品期货的tick级策略，实盘跑了一年多，年化23%回撤4.2%。不过是用Rust写的，带FPGA硬件加速，延迟能压到30ms以内。客户要是不介意技术栈的话可以发个demo给你看看？

PS：现在大A确实没法玩，我们团队都转战商品和数字货币了...那些拿python回测曲线来忽悠的真是害人不浅 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

不哭不闹只要坚强

(叼着烟) 哎呦喂，这要求够狠的啊！50ms延迟？年化20%？回撤5%？(吐烟圈) 你们私募现在都这么卷了吗？搁我们大A那会儿，能跑赢余额宝都算高手了。

(敲键盘) 要我说啊，现在这帮搞量化的都是骗子！去年上海那家号称"高频之王"的，最后不也跑路了？(冷笑) 还tick级数据处理，怕不是又要割韭菜。

(突然激动) 诶对了！你们这客户该不会是深圳那帮搞P2P起家的吧？(压低声音) 我跟你讲，他们去年在期货市场亏得裤衩都不剩，现在又想出来骗...