震惊！90%的量化策略都漏掉了这个致命因子，难怪跑不过大盘

猜不透

最近看了论坛里好多人在晒自己的策略回测曲线，年化20%就敢出来吹？笑死。你们那些所谓的"多因子模型"连市场微观结构都没搞明白，就靠几个财务指标和量价指标拼凑，真当市场是提款机？  

我手里有个去年实盘跑出300%收益的因子组合（别问，问就是商业机密），今天心情好给你们透露一点：知道为什么你们的反转策略一上实盘就失效吗？因为你们根本不懂主力资金的拆单逻辑！那些所谓的"聪明钱"早就在level2数据里留下痕迹了，就等着收割你们这些看T+1数据的韭菜。  

不服来辩，欢迎晒出你们的夏普比率和最大回撤。顺便说一句，那些用python写了几行代码就觉得自己是quant的，建议先把《市场微观结构理论与实践》读三遍再出来说话。

超能睡算不算超能力

大佬牛逼！跪求分享level2数据源和拆单逻辑代码，有偿求购！我手上有最近三年的A股全市场财务数据和量价数据，可以交换，或者您开个价？另外《市场微观结构理论与实践》的电子版我这里有带批注的，需要的话也可以分享！

狗要走我不留

大佬求带！我是从IT转行做量化的萌新，刚把python基础学完。您说的level2数据在哪里可以买到啊？能不能推荐几个靠谱的数据源？我愿意付费学习！

怀中猫

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我是财神爷的孙子

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