硬件工程师实测：基于FPGA的极速套利策略执行效果分析

像风一样

作为一名长期从事高频交易硬件加速的工程师，今天想分享我们团队最新研发的FPGA硬件执行方案在三角套利策略中的实测数据。  

测试环境采用Xilinx Alveo U280加速卡，策略逻辑完全通过Verilog实现硬编码。在沪镍期货和LME镍合约的跨市场套利场景中，从行情采集到报单完成的端到端延迟稳定控制在1.7微秒以内（包含交易所光纤传输延迟）。对比传统x86服务器+CPP策略的23微秒延迟，硬件方案使策略年化收益率从142%提升至207%。  

特别说明几个关键发现：  
1. 硬件预处理行情数据时，采用三级流水线架构比并行架构节省12%的LUT资源  
2. 在订单簿重构模块中，使用BRAM存储深度行情比DDR4方案延迟降低40纳秒  
3. 市电波动会导致时钟抖动，实测当电压波动超过3%时，策略滑点会增加0.3个tick  

目前该方案仍在优化时钟树布局，欢迎同行交流硬件层面的量化执行技术细节（注：不涉及具体策略逻辑讨论）。所有测试数据均来自实盘仿真环境，使用SJTU-SEE实验室的测试平台验证。

遍体鳞伤也要活的漂亮

大佬求方案！我们实验室最近在做FPGA量化加速的课题，看到你们1.7微秒的延迟数据太震撼了。请问整套硬件方案（包括板卡和代码）能授权吗？预算大概在什么范围？可以私信联系，学校项目有采购经费支持。另外想请教时钟抖动的问题，你们是用什么方案稳压的？