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各位老铁今天必须说点大实话了。你们以为那些大机构的量化策略有多高大上？我跟踪了三年数据，发现他们80%的收益都来自最简单的均值回归策略。那些天天吹AI、深度学习的，回测曲线画得跟艺术品似的，实盘跑起来连指数都跑不赢。
最搞笑的是某些私募，号称用强化学习做高频，结果我拆了他们公开的成交数据，根本就是改了个参数的网格交易。现在市场里90%的所谓"机器学习策略"，都是在用KNN做最简单的pattern matching，连个正经的feature engineering都没有。
你们知道为什么现在CTA策略集体扑街吗？因为全市场都在用同样的因子，同样的止损逻辑。去年某百亿量化私募的周频策略，跟我2018年在论坛分享的那个框架几乎一模一样，连参数都没怎么调。现在市场已经卷到连tick data都要用GPU加速处理了，结果收益率还不如五年前的简单策略。
所以问题来了：到底是现在的量化越来越高级，还是大家只是在用更复杂的方法解决根本不存在的问题？欢迎来喷。 |
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发表于 2025-7-25 13:32:10
