曝光某量化团队策略实盘表现与回测严重不符，大家避雷！

倾一座城

最近在某量化平台购买了一套号称“年化收益稳定40%+”的高频套利策略，结果实盘运行一个月直接亏损15%！回测曲线完美得像教科书，实盘却完全不是一回事，滑点和手续费算得跟闹着玩似的。  

更离谱的是，策略提供方以“市场环境变化”为由拒绝退款，但同期其他同类策略收益都正常。怀疑他们用了过度拟合的回测参数，或是故意隐瞒了策略的致命缺陷。  

发帖提醒同行擦亮眼睛：  
1. 遇到回测夏普比率>3但实盘不贴图的策略，直接绕道；  
2. 一定要对方提供至少3年不同行情周期的实盘记录；  
3. 小资金试跑时如果发现成交占比异常低，立刻停用。  

现在已收集证据准备走法律程序，有类似遭遇的欢迎私信交流（论坛规定不放联系方式，请通过站内信）。量化圈水太深，买策略比找对象还难！