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各位前辈好，我是一名刚入行的量化研究员，目前在研究商品期货高频策略。最近在处理tick级数据时遇到两个核心问题想请教：
1. 在盘口数据存在瞬时跳价的情况下，除了简单的中位数滤波，有哪些更稳健的订单簿重建方法？我测试过卡尔曼滤波但滞后较明显
2. 对于tick数据的时间戳对齐问题，大家更倾向使用交易所原生时间戳，还是根据本地服务器时间做插值同步？
目前回测使用的是1分钟级别的合成K线，但实盘时发现滑点远超预期。想了解在实际生产中，更优的tick聚合方式或者有没有开源框架推荐？
非常感谢各位不吝赐教！ |
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发表于 2025-7-25 20:45:43
