|
|
作为一个每天把孩子送上学后就开始研究量化策略的家庭主妇,我发现最近发布的《程序化交易管理规定》里有个细节特别值得关注。新规要求报备的每秒300笔以上订单门槛,看起来是针对机构的,但其实会间接影响我们散户的策略开发逻辑。
比如我常用的分钟级均值回归策略,原先可以通过提高报单频率来优化滑点,现在必须重新评估交易节奏。更值得注意的是,新规强调"异常交易行为监控",这意味着过去某些利用微小价差的高频策略可能触发风控。
建议各位像我这样的民间策略开发者:
1. 多关注交易所的异常交易案例通报
2. 把策略回测周期拉长到3年以上
3. 重点开发30秒以上周期的策略
(注:所有观点来自个人实操经验,不构成投资建议) |
|