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最近圈内都在传某家头部量化私募的"神仙因子"策略翻车的事，简直比连续剧还精彩。据说他们今年初高调宣传的"市场情绪共振因子"，回测年化收益能到80%+，结果实盘跑起来连指数都没跑赢。
最搞笑的是，他们风控总监在内部会议上甩锅说是因为"市场风格突变"，结果被IT部门打脸——回测时居然忘记剔除涨停板数据。现在他们紧急下架了三个相关产品，投资人都在维权群里炸锅了。
有同行扒出来，这个因子其实就是把传统情绪指标换了个马甲，加了个花哨的机器学习包装。现在业内都在调侃：这年头，不会写PPT的量化研究员不是好销售啊！
（小道消息说他们正在紧急招聘因子挖掘的人，薪资直接对标幻方...） |
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发表于 2025-7-26 06:51:41
