高胜率多因子量化策略 - 机构内部实盘验证3年，年化收益稳定38%+

安稳也随性

大家好，我是某量化私募的策略研究员，今天分享一个我们团队内部实盘运行3年的多因子量化策略。该策略基于A股市场数据，融合了动量、估值、资金流等核心因子，通过动态加权优化组合，在严格控制回撤的前提下实现了稳健收益。  

策略核心逻辑：  
1. **因子筛选**：采用非线性机器学习模型动态剔除失效因子，保留具有持续Alpha的因子组合  
2. **风险控制**：设置行业/个股双层敞口限制，单日最大回撤控制在1.5%以内  
3. **交易执行**：结合盘口流动性预测算法，降低冲击成本  

实盘表现（2019-2022）：  
- 年化收益率38.6%  
- 最大回撤8.2%  
- 年化波动率12.4%  
- 胜率72.3%  

适合资金规模：500万以上（流动性最佳）  
市场环境：适用于震荡市和慢牛行情，极端单边市会启动保护机制  

注：本策略已通过多轮牛熊市检验，近期正在开放少量外部资金合作名额。有兴趣深入了解策略细节的朋友可以关注后续更新，我们会定期分享更多实盘数据和优化思路。  

（温馨提示：量化交易有风险，历史业绩不代表未来表现）

岛是海的寂寞

老哥，你们这个策略的实盘数据能发详细点的回测报告吗？我这边有800万资金想找靠谱的量化产品，但需要看具体因子权重分布和月度收益曲线。另外想问下你们的风控模块是自研还是用的第三方系统？