标题：曝光某平台恶意篡改回测数据，量化策略收益被严重注水！

九听双

最近在某量化平台（暂不点名）测试策略时发现严重问题，平台提供的回测结果与实际模拟盘表现差异巨大。同一套双均线趋势策略，回测年化收益显示28%，但实盘跑了一周直接亏损12%！更离谱的是，手动导出Tick数据本地复现后，真实回测结果只有9%年化。  

重点怀疑三点：  
1. 滑点设置被暗中调低（平台默认0.1%，实际至少0.3%）  
2. 撮合逻辑有问题，限价单成交率虚报92%，实际不足60%  
3. 2018年极端行情段的流动性缺失时段被直接剔除  

已向客服提交数据对比截图，对方竟回应"本地环境不同属于正常现象"。在此提醒各位同行：  
- 任何策略必须做Tick级本地验证  
- 警惕平台提供的"优化后"手续费参数  
- 跨平台对比至少要跑3个月实盘  

有类似遭遇的欢迎跟帖，下周准备整理证据向fintech监管投诉！