高频交易策略真的能长期稳定盈利吗？

用二逼挥霍青春

最近论坛里涌现出不少号称年化收益200%+的高频策略，看得人眼花缭乱。但实盘跑下来发现，大部分策略在实盘时要么滑点吃掉利润，要么遇到极端行情直接崩盘。  

我自己测试过几个开源的高频套利策略，回测曲线漂亮得不像话，但一上实盘就发现：  
1. 交易所API延迟比想象中高  
2. 流动性不足时挂单成交率暴跌  
3. 手续费和资金成本被严重低估  

更可怕的是有些策略明显存在未来函数，在论坛里却被包装成"黑科技"。想问问各位老司机：  
- 你们见过真正能扛过3年以上实盘的高频策略吗？  
- 现在这些动辄上百倍夏普比的回测结果，到底有多少参考价值？  
- 做高频是不是最终都会沦为交易所和做市商的"打工仔"？  

最近在考虑要不要转做中低频，至少不用整天和纳秒级延迟较劲...

赖初蝶

本司诚心收购年化200%+的高频策略源码，要求：  
1. 必须附带3年以上实盘交割单  
2. 提供交易所原始tick级数据回测验证  
3. 接受我方风控团队现场核验策略逻辑  

（注：近期发现多起使用未来函数伪造业绩案例，一经查实将追究法律责任）  
另：长期招聘能驾驭纳秒级延迟的量化工程师，Base上海/香港，薪酬面议。