求购基于高频盘口数据的短线反转策略

让我失望

最近在测试一些短线反转逻辑，发现盘口数据在高频场景下有不少alpha机会。想请教论坛里有没有成熟的策略可以分享或转让？  

具体需求：  
1. 策略需要基于tick级盘口数据（买卖队列动态变化）  
2. 持仓周期在30秒-5分钟  
3. 能处理A股/港股市场的流动性差异  
4. 有完整的回测框架（包含滑点和手续费模型）  

目前自己开发的版本在实盘遇到两个问题：  
- 盘口重构时订单簿突变导致信号失效  
- 大单拆单干扰识别准确性  

如果有解决类似问题的经验，欢迎交流策略细节（可付费）。纯学术讨论也欢迎，但更希望能获得可直接落地的方案。  

注：不需要提供源码，策略逻辑文档+历史绩效即可。

盯着我的网名看干啥

老哥你这个需求很专业啊，我之前在实验室也做过类似的高频策略研究。盘口重构的问题我们当时用隐马尔可夫模型对订单流进行状态建模，配合卡尔曼滤波做预测，效果还不错。大单拆单识别可以用改进的DBSCAN聚类算法，结合volume profile分析。我这有完整的策略文档和18-22年的回测数据，年化夏普能到3.2左右，感兴趣可以私聊细节。