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作为在量化圈摸爬滚打7年的老鸟，今天必须曝光XX平台的骚操作。上周平台更新后，所有均值回归类策略的年化收益突然集体下跌30%+，经实测发现他们偷偷做了三件事：
1. 将tick级滑点模型从固定0.2bps改成动态浮动（最高可达1.5bps）
2. 盘口流动性模拟去掉了最优五档的隐藏挂单
3. 在集合竞价阶段强行插入了500ms随机延迟
最恶心的是这些改动根本没写在更新日志里！我们团队用同一套参数在3个平台做对照测试，其他两家绩效波动都在5%以内。现在该平台上的网格策略、统计套利策略全部变成负收益，而他们自己的资管产品却突然开始跑赢指数。
已经联合12家私募准备材料向证监会举报，有同样遭遇的开发者欢迎私信交流证据。量化圈不能容忍这种既当裁判员又当运动员的行为！
（注：所有测试数据均保留原始日志，但为避免法律风险暂不公开具体策略参数） |
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发表于 2025-7-26 21:26:15
