新手必看！从零开始构建你的第一个量化交易策略

智慧女孩要秃头

大家好，我是一个刚接触量化交易的金融学生。最近在自学策略开发的过程中踩了不少坑，想和大家分享一些入门经验，也希望能得到论坛里各位大佬的指点。  

1. 数据获取与清洗  
建议新手先从免费的Tushare或者AKShare获取数据，重点学习如何处理缺失值、异常值和标准化问题。我刚开始直接用了原始数据，结果回测时出现了严重的过拟合。  

2. 策略逻辑设计  
最简单的双均线策略其实暗藏玄机：  
- 短期均线建议用5-15日  
- 长期均线建议用20-60日  
- 一定要考虑交易手续费的影响  

3. 回测注意事项  
最容易忽视的三个细节：  
1) 前复权和后复权的选择会影响结果  
2) 停牌日的处理方式  
3) 滑点设置至少要设为0.1%  

4. 风险管理  
建议新手把单品种仓位控制在10%以内，最大回撤设置15%的硬止损。  

最近在尝试改进RSI策略，但总是遇到参数敏感的问题，想请教各位：在参数优化时，除了网格搜索法，还有什么实用的方法可以避免过拟合？另外，大家是用什么标准来判断一个策略是否值得实盘的？  

（注：完全自学总结，可能有错误之处，欢迎指正交流）