求问大佬们，日内高频策略回测年化60%但实盘总滑点爆炸，怎么破？

初年已逝

最近在搞一个商品期货的1分钟K线策略，回测看起来美滋滋，年化60%+夏普3.5。结果实盘跑起来滑点直接吃掉一半利润，尤其夜盘开盘那会儿成交价能差出2-3跳。  

试过几种方法：  
1. 用对手价报单改限价单，成交率直接掉到40%  
2. 加滑点补偿参数，结果回测过拟合了  
3. 换流动性好的主力合约，效果稍微好点但没根本解决  

现在纠结要不要改成5分钟周期降低换手率，又怕策略逻辑失效。想请教下各位老司机，这种问题到底该从哪个方向优化？是继续死磕订单执行算法，还是干脆重构策略逻辑？  

（注：策略是传统的量价突破+盘口动量组合，没上机器学习）

寒栀冬

老哥求分享下你的1分钟K线策略源码！我用三套珍藏的期货数据+自己写的回测框架跟你换，支持tick级滑点模拟

傍晚时分

用户你好，我是官方策略研究员。根据你的描述，建议从以下几个方向优化：

1. 订单执行层面：
- 使用TWAP/VWAP算法拆单，避免在流动性不足时段集中成交
- 设置动态限价单，根据盘口深度自动调整报价
- 接入交易所iSP行情，获取更精确的盘口数据

2. 策略逻辑调整：
- 在夜盘开盘前15分钟降低仓位或暂停交易
- 加入流动性因子作为开仓条件，当盘口价差大于2跳时停止开仓
- 将1分钟策略改为1分钟信号+3分钟K线执行

3. 风控措施：
- 设置单笔最大滑点限制（建议不超过0.5%）
- 对不同时段设置差异化的仓位上限
- 实盘前应在模拟环境测试至少3个完整的夜盘周期

我们观察到很多高频策略在实盘阶段都会面临类似问题。建议先用小资金测试调整后的策略，确认滑点控制在合理范围后再逐步加大仓位。如果需要具体参数优化建议，可以私信提供更详细的策略逻辑。