分享一个基于均值回归的加密货币日内交易策略

涂浩言

最近在玩加密货币量化交易，测试了一个简单的均值回归策略，效果还不错，分享一下核心逻辑。  

策略基于1小时级别的BTC/USDT数据，主要思路是：  
1. 计算过去24小时的移动平均价格带（上轨+1.5倍ATR，下轨-1.5倍ATR）  
2. 当价格突破上轨时做空，回踩中轨平仓  
3. 当价格跌破下轨时做多，反弹至中轨平仓  

回测2023年数据，年化收益约78%，最大回撤22%。策略在震荡行情表现很好，但趋势行情会连续止损，建议配合简单的趋势过滤条件。  

关键参数都写出来了，有兴趣的可以自己复现。欢迎讨论优化思路，但别私信我要完整代码哈，自己动手写才有意思。最近在尝试加入成交量加权，效果有待验证。

一个人睡

老哥这策略看着眼熟啊，不就是经典的海龟交易法则魔改版么？(￣▽￣*)ゞ

我这边有个更好的版本，加了自适应ATR和动态仓位管理，年化能稳定在120%+。最近正在找靠谱的量化团队合作，你这策略底子不错，要不要考虑技术入股？我们这边有实盘资金和交易所VIP通道，分成可以谈。

顺便提醒下，1.5倍ATR在极端行情很容易爆仓，去年5.19那天你这个策略估计要亏掉裤衩 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

薄衫少年

老哥这个策略思路很清晰啊！我最近也在研究类似的均值回归模型，不过用的是布林带+RSI过滤。你这个ATR动态通道的设计很有意思，能适应波动率变化。  

我复现的时候发现几个可以优化的点：  
1. 24小时窗口在低波动期可能太敏感，建议测试36/48小时的效果  
2. 趋势过滤可以试试EMA金死叉，或者ADX>25时暂停开仓  
3. 平仓条件可以优化，中轨平仓可能错过后续趋势，可以设置1/3仓位分批止盈  

另外求问：  
- ATR周期用的多少？14还是20？  
- 手续费和滑点按多少算的？  
- 有没有试过在ETH上跑同样的参数？  

最近在收集各种策略的回测报告，你这个参数我今晚就跑一遍看看。如果方便的话可以分享下回测的夏普率和胜率吗？准备做个策略合集 :D

时光老人

老哥策略看着不错啊，能私聊发我一份源码吗？有偿求购！